智算青禾1号 · AI智投量化分析终端
零第三方依赖的自研引擎，覆盖技术指标、多标的组合回测、条件扫描、125 个市场公认因子（11 大类，含「算法」统计与机器学习特征：Hurst/近似熵/波动率建模/微观结构）与多因子合成寻优。所有结果均为历史统计，供研究参考。
行情概览
数据来源：内置真实历史日线样本（离线可用）。勾选实时行情并尝试抓取腾讯财经公开接口，网络不可达时自动降级。
全网扫描
按「规则筛选 / 因子选股 / 组合案例」三种方式筛选标的，下方「通用筛选参数」对所有方式生效；点击运行后，AI 扫描进度与结果将在弹出窗口中单独展示。当前使用内置样本数据，接入数据源后可覆盖全市场。
行情
指数概览
涨幅榜
跌幅榜
活跃榜
换手率榜
个股列表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 成交额(万) | 换手率 |
|---|
全市场 A 股
全市场实时选股 基于全部 A 股实时快照，按价 / 量 / 估值筛选（无需历史 K 线）
策略回测
组合回测（多标的 · 对齐 App）
交易监控
交易监控分两个账户逻辑：实盘账户（对接真实券商通道，需机构 API + 合规评审）与虚拟账户（用各种策略跑出来的模拟撮合数据）。所有数字为模拟 / 历史统计，不构成投资建议。
实盘账户
实盘接入就绪度（还差什么才能真交易）
虚拟账户（模拟撮合）
用各种策略跑出来的模拟交易数据，实时刷新自动交易执行模式
手动确认模式决定扫描命中后如何成交：手动确认＝每个信号你自己点一下再买；全自动＝开启总开关后，按所选因子/规则与下方参数自动下单，无需逐笔点击。所有订单均经合规闸门，不构成投资建议。
账户资金
当前持仓（实时）
当前生效策略（自动交易将使用）
委托与成交明细
因子库浏览器
加载中…点击分类展开，勾选因子即可加入下方「多因子合成」配置（可自定义权重）。↑ 越大越好 / ↓ 越小越好 / ↔ 中性；可算 因子可立即参与回测，待接入 仅用于方案筛选。
多因子合成 → 组合回测
把选中因子加权成综合分，每个调仓日按综合分取 Top N 建仓。 权重符号即方向（正=越大越好，负=越小越好）；中性因子（↔）默认权重 0 不参与。
| 因子 | 分类 | 权重 | 含义 |
|---|
组合因子案例 · 一键复现
下面是多套经过设计的市场公认多因子组合。可「一键复现回测」看单套表现，或用下方「动态排名」把全部案例一起跑历史回测、按收益率从高到低排名。均为历史统计描述，不构成任何投资建议或收益承诺。
因子权重寻优 · 含样本外验证
对已勾选的因子自动比较三种加权方式，并可做训练/检验切分验证泛化能力。 网格搜索属于样本内寻优，务必配合样本外验证看结果。
单因子有效性检验
账号与权限管理
用户列表
| 账号 | 角色 | 风险等级 | 状态 | 最近登录 | 操作 |
|---|
操作说明：重置密码会强制该用户下次登录改密；停用不会删除账号与审计记录；管理员账号不可删除。
新建账号
界面可见性（按角色定义各账号看到的功能页）
勾选每个角色登录后可见的功能页，保存后对应账号重新登录生效。仪表盘始终可见；管理员角色的「账号管理」不可取消（防止自锁）。路由层权限网关独立生效，隐藏仅是界面层。
角色权限定义（按角色打钩，各账号登录后权限不同）
勾选每个角色可使用的功能权限，保存后即时生效（该角色已登录会话在下次请求时按新权限校验）。管理员固定为全部权限，不可修改。功能页显隐另见上一区块「界面可见性」。
合规与交易通道
实盘下单须经合规闸门（投资者适当性、整手、涨跌停、集中度、资金校验、黑名单）。保存券商配置后系统立即以模拟撮合可用；勾选启用实盘并保存后，真实委托需券商机构 API SDK 对接与合规评审（骨架阶段物理阻断，不向市场发单）。
机构工具
对标机构投研/交易系统的补齐能力：过拟合检验、策略级风控熔断、绩效归因、风险度量、委托闭环与对账、本地行情库。所有输出为历史统计描述，不构成投资建议。
关于本系统
深圳智算青禾科技有限公司 自研量化分析内核 智算青禾1号-量化分析 的 Web 终端。
- 零第三方依赖：后端仅用 Python 标准库，内嵌引擎纯标准库实现，便于审计与部署。
- 防未来函数：指标在第 i 根收盘给出，回测在第 i+1 根开盘成交，双重杜绝前视偏差。
- A 股规则内建：T+1、整手、涨跌停不可成交、佣金/印花税/过户费、滑点。
- 内置能力：技术指标、6 套内置策略单标的回测、多标的组合回测（再平衡 / Top N / 双方案 PK）、条件全网扫描（价格 + 基本面，对齐 App 分类）、扫描 + 回测验证（命中标的自动跑历史回测出验证报告）、绩效归因（夏普/索提诺/卡玛/最大回撤）、106 个市场公认因子库（63 个本地可算，10 大分类，含剥离涨停动量/唐奇安/量价相关性等 A 股热门因子，支持搜索筛选 + 批量 IC 检验 + 组合案例复现）、多因子合成回测（加权综合分 → Top N 建仓）、因子权重寻优（等权 / IC加权 / 网格搜索 + 样本外验证与过拟合告警）、组合因子案例一键复现、因子 IC 与分层检验、Markdown 研报。
- 基本面数据：已接入腾讯行情真实估值（PE / PB / 总市值 / 流通市值 / 换手率），激活 6 个基本面因子；E/P 与 B/P 由 PE、PB 数学推导。快照估值用于历史回测属前视偏差，系统会在报告与界面显著告警；ROE、营收增速、股息率等需财务报表数据源，暂标「待接入」。
- 券商 / 数据源适配层（预留）：扫描、组合回测、因子等业务逻辑通过
broker.py的DataSource/Broker抽象类解耦，接入真实券商或全市场行情只需注入实现，业务代码零改动。
本地运行
cd 量化交易系统 python server.py --port 8080 # 浏览器打开 http://127.0.0.1:8080
券商通道与数据源
接入真实券商只需实现 broker.py 中的 Broker / DataSource 两个抽象类并注入实例，扫描、回测、因子等业务逻辑无需改动。
合规声明
本系统所有输出均为对历史行情数据的统计描述，不构成任何证券投资建议、买卖要约或收益承诺。历史回测不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。